همبستگی جفت ارزها در فارکس: راهنمای کامل برای مدیریت ریسک و استراتژی

یکی از مفاهیم کلیدی بازار فارکس و پراپ تریدینگ که درک آن می‌تواند به افزایش کیفیت معاملات تریدرها کمک کند، همبستگی جفت ارزها (Correlation) است. جفت ارزهای فارکس کاملاً مستقل از یکدیگر نیستند و عواملی که روی قیمت یکی از آنها تأثیر می‌گذارد، می‌تواند روی سایر جفت ارزها نیز تأثیرات مشابه یا مخالفی داشته باشد. این ارتباط جفت ارزها در اصطلاح همبستگی نامیده می‌شود. آشنایی با همبستگی به تریدرهای فارکس و پراپ کمک می‌کند که ارتباط جفت ارزها با یکدیگر را بهتر درک کنند و تحلیل دقیق‌تری نسبت به روند حرکات آنها داشته باشند. به همین دلیل در این مقاله مفهوم Correlation فارکس را به طور کامل بررسی می‌کنیم و با نحوه استفاده از همبستگی در معاملات فارکس و پراپ تریدینگ بیشتر آشنا می‌شویم. پیشنهاد می‌کنیم تا پایان مطلب با ما همراه باشید.

همبستگی جفت ارزها چیست؟

در بازار فارکس و پراپ، ارزها به صورت جفت‌جفت (مثلاً EUR/USD یا USD/JPY) معامله می‌شوند و همبستگی (Correlation) به رابطه آماری بین حرکات قیمتی دو جفت ارز مختلف اشاره دارد. به عبارت دیگر، همبستگی نشان می‌دهد که اگر نرخ یک جفت ارز افزایش یا کاهش یابد، جفت ارز دیگر چه واکنشی از خود نشان می‌دهد. این واکنش می‌تواند به صورت حرکت هم‌جهت، خلاف جهت یا حرکت بدون الگوی مشخص بروز کند.

به طور کلی، سه نوع همبستگی در فارکس وجود دارد:

• همبستگی مثبت (Positive Correlation): زمانی رخ می‌دهد که دو جفت ارز تمایل دارند در یک جهت حرکت کنند.
• همبستگی منفی (Negative/Inverse Correlation): زمانی اتفاق می‌افتد که دو جفت ارز تمایل دارند در جهت مخالف یکدیگر حرکت کنند.
• همبستگی صفر (Zero Correlation): به این معناست که هیچ رابطه خطی یا قابل تشخیصی بین حرکت دو جفت ارز وجود ندارد.

ضریب همبستگی چیست؟

همبستگی بین دو دارایی معمولاً با ضریب همبستگی (Correlation Coefficient) اندازه‌گیری می‌شود. این ضریب عددی بین +1 تا -1 است:

اهمیت همبستگی جفت ارزها در فارکس

شناخت و تحلیل همبستگی جفت ارزها برای معامله‌گران پراپ و فارکس از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که این موضوع به کاهش ریسک و افزایش بازدهی معاملات کمک می‌کند. با انتخاب جفت ارزهایی که همبستگی پایینی دارند، تریدرها می‌توانند نوسانات کلی پرتفوی خود را کاهش دهند. استفاده آگاهانه از همبستگی جفت ارزها مزایای متعددی دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

«جام مقدس در سرمایه‌گذاری، یافتن تعداد زیادی جریان بازدهی غیرهمبسته است.»

منبع: Ray Dalio

• مدیریت ریسک بهتر: شناخت وابستگی بین جفت ارزها به کنترل ریسک کلی پرتفوی کمک می‌کند.
• تایید سیگنال‌های معاملاتی: مشاهده همسو بودن حرکت جفت ارزهای همبسته می‌تواند اعتبار سیگنال‌های معاملاتی را افزایش دهد.
• یافتن فرصت‌های معاملاتی: تریدرها می‌توانند بر اساس قدرت و جهت همبستگی بین جفت ارزها، فرصت‌های معاملاتی مناسب را شناسایی کنند. مثلاً اگر بین دو جفت ارز با همبستگی مثبت واگرایی موقتی رخ دهد، تریدرها می‌توانند روی جفت ارزی که عقب مانده است و انتظار دارند دوباره با جفت دیگر همگرا شود، ترید کنند.

همبستگی جفت ارزهای مهم در فارکس

در بازار فارکس، برخی از جفت ارزها به دلیل وابستگی‌های اقتصادی، جغرافیایی یا سیاسی، همبستگی‌های قابل‌توجهی با یکدیگر دارند.

• EUR/USD و GBP/USD: همبستگی مثبت قوی (تقریباً +0.95)
• AUD/USD و NZD/USD: همبستگی مثبت بسیار قوی (تقریباً +0.95)
• EUR/USD و USD/CHF: همبستگی منفی قوی (تقریباً -0.95)
• XAU/USD و AUD/USD: همبستگی مثبت قوی (تقریباً +0.80)
• WTI/USD (Oil) و USD/CAD: همبستگی منفی قوی (تقریباً -0.95)
• USD/JPY و NZD/USD: همبستگی منفی قوی (تقریباً -0.90)

در گذشته بین نفت و دلار آمریکا همبستگی منفی قوی وجود داشت، اما با افزایش تولید و صادرات نفت در آمریکا، به تدریج یک همبستگی مثبت بین این دو شکل گرفت. به همین علت همبستگی بین نفت و EUR/USD با اینکه ضریب همبستگی دقیقی ندارد، اما می‌توان آن را مثبت دانست.

منبع: European Central Bank

همبستگی کامودیتی‌ها در فارکس

قیمت کالاهای اساسی (کامودیتی‌ها) مانند نفت و طلا، تأثیر مستقیمی بر ارزش ارز کشورهایی دارد که اقتصادشان به صادرات آن کالا وابسته است.

• نفت و ارزهای نفتی: با اینکه بیشترین حجم معاملات نفت بر پایه دلار آمریکاست، افزایش قیمت نفت معمولاً باعث تقویت دلار کانادا (CAD) و کرون نروژ (NOK) می‌شود.
• طلا و ارزهای مرتبط: افزایش قیمت طلا اغلب باعث تقویت دلار استرالیا (AUD) و فرانک سوئیس (CHF) می‌شود.

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر همبستگی

دو استراتژی رایج برای بهره‌گیری از همبستگی در معاملات فارکس وجود دارد:

استراتژی تأیید (Confirmation Strategy)

این روش بر اساس تأیید متقابل سیگنال‌ها از سوی جفت‌ ارزهای همبسته طراحی شده است. مثلاً اگر در EUR/USD سیگنال خرید دریافت کردید، می‌توانید بررسی کنید که آیا GBP/USD نیز الگوی مشابهی نشان می‌دهد یا خیر. اگر هر دو جفت سیگنال‌های همسو بدهند، اعتبار معامله افزایش می‌یابد.

استراتژی معکوس (Inverse Strategy)

این رویکرد بیشتر برای بانک‌ها و نهادهای مالی بزرگی کاربرد دارد که معاملات خود را با حجم بالا انجام می‌دهند و می‌توانند از این طریق، ریسک معاملات را تا حد زیادی کاهش دهند. برای تریدرهای پراپ این استراتژی قابل استفاده نیست، چون در پراپ‌های مختلفی از جمله سرمایه گذار برتر انجام این کار به منزله هج کردن در نظر گرفته می‌شود و ممنوع است.

جمع‌بندی

درک مفهوم همبستگی جفت ارزها می‌تواند به تریدرهای پراپ کمک کند تا تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرند. با استفاده صحیح از Correlation فارکس می‌توان ریسک‌ها را بهتر مدیریت کرد، سیگنال‌های دقیق‌تری دریافت کرد و دید عمیق‌تری نسبت به بازار داشت. البته همبستگی نیز یکی از ده‌ها ابزار تحلیلی موجود است و نباید به تنهایی ملاک انجام معاملات باشد.

سوالات متداول